Languages

Home

Набор на программы дополнительного образования

О новой программе повышения квалификации

О программе повышения квалификации
для риск-менеджмента банков

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова
приглашает Вас на программу
«Математические модели и методы управления банковскими рисками»
Расписание занятий весна 2020
Длительность программы в период с 07.02.2020 по 31.05.2020
Стоимость обучения на программе 70 000 руб. за курс (172 часа).
Формат обучения (3 раза в неделю: понедельник, среда с 19.00 (пятница c 18.30) по 4 академических часа)
По окончании курса выдается свидетельство образца МГУ о прохождении программы повышения квалификации.
Требования к уровню подготовки слушателя: высшее или среднеспециальное образование.

Регистрация на программу:
dpovmk@cs.msu.ru или по телефону: 8 (910)-553-64-87

Факультет ВМК МГУ в рамках договора о сотрудничестве с Департаментом банковского регулирования Банка России организует программу «Математические модели и методы управления банковскими рисками» повышения квалификации для сотрудников банков, занимающихся оценкой банковских рисков. Программа рассчитана на период с 07.02.2020 по 31.05.2020 и включает следующие модули:

  1. Модели управления банковскими рисками,
  2. Производные финансовые инструменты и их влияние на банковские риски.
  3. Эконометрические модели и статистические пакеты для управления банковскими рисками,

 а также практические занятия по этим модулям.
Первые два модуля читает директор департамента по управлению финансовыми рисками ПАО Промсвязьбанк, д.т.н., проф. Д.Ю. Голембиовский. Курс по эконометрике читает к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Т.В. Белянкина.
Цель программы: изучить математические модели и методы, используемые для оценки банковских рисков в соответствии с продвинутым подходом Базельского комитета по банковскому регулированию: 

  • модели динамики финансовых временных рядов;
  • методы расчета и бэктестирования характеристик VaR и Expected Shortfall;
  • методы хеджирования рисков при помощи производных финансовых инструментов;
  • модели внутренних рейтингов кредитоспособности и оценки рисков кредитных портфелей;
  • актуарные модели оценки операционных рисков банка;
  • методы и модели определения достаточности капитала.

Требования к уровню подготовки слушателя: высшее или среднеспециальное образование.
С Уважением Якушин Алексей Валериевич, лаборатория ОИТ ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова
ответственный за дополнительное образование на факультете ВМК